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国际知名计量经济学家肖志杰教授来永利集团演讲

作者:来源: 阅读次数:日期:2011-05-25

 

 

2011520日,耶鲁大学博士、波士顿学院教授、国际知名计量经济学家肖志杰教授在永利集团学术会堂发表了题为《非平稳时间序列模型的稳健性推断》的学术演讲。本次讲座由3044am永利集团3044noc院长黄少安教授和副院长张苏副教授主持,3044am永利集团3044noc部分教师、研究生以及其他学院的同学及老师参加了本次学术演讲。

肖志杰教授作演讲

 

肖教授演讲主题是非平稳时间序列模型的稳健性推断问题,他指出,经济和金融时间序列数据大多是非平稳的,过去对于单一时间序列多采用单位根检验和平稳性检验;而更加复杂的多个具有非平稳特征并且相互关联的时间序列的研究不是太多。在过去的二十年多中,计量经济学界对该问题的研究视角多集中在单位根的估计方法和假设检验上,而且大多数采用的是最小二乘法。但是对非平稳的时间序列如果继续使用最小二乘法进行检验将会降低有效性。肖教授提出了利用序列的分布信息来解决这一问题。肖教授还深入浅出的讲述了M估计(M-estimation)的理论基础、详细介绍了推导过程及其中的理论及实证意义,并将自己的结果与已有文献的结果进行了对比,阐明了新方法的有效性。

演讲结束后张苏副院长做了总结,并鼓励同学们可就肖教授的演讲提问,研究生同学们也可以就自己正在开展的研究中遇到的计量经济学问题提问。同学们提出了诸多有趣的问题,肖教授进行了详细的解答。最后,张苏副院长请肖教授介绍一下美国大学计量经济学教育是如何进展的。肖志杰教授提到,在美国,教师非常重视利用文献引导学生学习计量,基本理论主要靠学生非常勤奋的自学,老师上课常常是从文献开始的,要读懂文献,必须事先学好很多基础知识。演讲在同学和老师们热烈的掌声中圆满结束。

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