3044am永利集团3044noc中国经济改革与发展论坛系列讲座

讲座题目：非线性数学期望与资产定价理论

主讲人：  陈增敬

讲座时间：2015年5月7号，15:00-16:30

讲座地点：学术会堂606

主讲人简介：

陈增敬，山东大学教授，博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，国家“百千万人才工程”国家级人选，第十四届孙冶方经济科学奖获得者（《连续时间下的模糊性、风险性和资产收益》）。现任山东大学齐鲁证劵金融研究院院长、山东大学数学学院副院长、教育部教学指导委员会统计学分委会委员、全国概率统计学会理事、全国应用统计学会常务理事、加拿大University of WesternOntario统计与精算科学系兼职教授。

内容简介：

金融风险计量和资产定价是现代金融研究的两个核心问题，它涉及到金融安全和金融话语权的问题，是学界、业界和政界共同关心的热门问题。针对这两个问题的研究，历史上产生了两大资产定价理论：一是以诺贝尔奖获得者Lucas和Sargent为代表的芝加哥学派---理性预期理论；另一个是以诺贝尔奖获得者Scholes和Merton为代表的完备市场资产定价理论，获得这两个理论的数学工具是概率统计。然而，自从诺贝尔经济获得者Allias和著名经济学家Ellsperg分别于1953年和1961年提出著名的Allias悖论和Ellsperg悖论以后，人们发现：以传统的概率统计理论为主要数学工具的理性期望效用理论和完备市场中的资产定价理论存在着巨大缺陷。因此，发展新的数学工具、建立新的理性预期效用理论和不完备市场资产定价理论是当今金融数学研究面临的重要课题。本次讲座将介绍非线性数学期望/概率的最新发展以及其在资产定价理论中的应用。

欢迎各位老师、同学前来参加！

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2015年5月6日